Jak korzystać z korelacji walut w swoim handlu. Wiesz teraz, co to jest korelacja walutowa i jak ją odczytać, ale zastanawiam się, jak korzystać z korelacji walutowych sprawi, że transakcja okaże się skuteczniejsza. Dlaczego potrzebujesz tej niezwykłej umiejętności w torba narzędziowa dla przedsiębiorcy. Jest kilka przyczyn. Wyeliminowanie transakcji odwrotnej. Wykorzystanie korelacji może pomóc Ci pozostać poza pozycjami, które się wzajemnie wyeliminują. Jak już poprzednia tabela i przykład wyjaśniają, wiemy, że kurs USD i USD CHF zmienia się w w przeciwnym kierunku 100.Wprowadzenie pozycji długiej USD USD i długiej USD CHF jest wtedy bezcelowe i czasami kosztowne Oprócz płacenia za rozprzestrzenianie się dwukrotnie, każdy ruch w cenie zajmie jedną parę, a drugą. Chcemy, aby nasze ciężkie pracować z czymś spłacić.2 Zyski zysku lub straty Masz możliwość podwojenia się na pozycjach, aby zmaksymalizować zyski Znowu spójrzmy na 1 tydzień relacji EUR USD i USD w stosunku do poprzedniego przykład. Te dwie pary mają silną dodatnią korelację z GBP USD za dolarem ukraińskim praktycznie krokiem do kroku. Dłuższa pozycja dla każdej pary będzie w efekcie podobna do wzięcia dolara w EUR i podwojenia pozycji, którą zasadniczo wykorzystasz wykorzystać Mucho zysku, jeśli wszystko idzie w prawo i wiele strat, jeśli rzeczy się nie zgadzają. 3. Różnicowanie ryzyka. Niezależnie od tego, że korelacje istnieją, pozwala również korzystać z różnych par walutowych, ale nadal wykorzystuje swój punkt widzenia niż handlu parą walutową cały czas, możesz rozprzestrzeniać swoje ryzyko na dwie pary, które poruszają się w ten sam sposób. Pick pary, które mają mocną i bardzo silną korelację około 0 7 Na przykład USD i USD GBP mają tendencję do poruszania się razem Niedokładna korelacja między tymi dwoma parami walutowymi daje Ci możliwość dywersyfikacji, która pomaga zmniejszyć ryzyko Załóżmy, że jesteś znowu na USD. Zamiast otwierać dwie krótkie pozycje w dolarach EUR, możesz krótko jeden EUR USD i krótki jeden GBP USD, możesz ryzykować i dywersyfikować swoją ogólną pozycję. W przypadku, gdy dolar amerykański się opłaci, euro może być dotknięte w mniejszym stopniu niż funt. 4 Ryzyko ryzyka. Mimo że zabezpieczenie może skutkować osiągnięciem mniejszych zysków, może również pomóż zminimalizować straty Jeśli otworzysz długą pozycję w dolarach EUR i zacznie się przeciwko tobie, otwórz długą długą pozycję w parze, która porusza się w stosunku do EUR USD, np. USD CHF. Mażniejsze straty odwróciłeś. Możesz skorzystać z różnych wartości pip dla każdej pary walutowej. Na przykład, podczas gdy USD i CHF USD mają prawie doskonałą korelację odwrotną -1 0, to ich wartości różnią się różnie Zakładając, że sprzedajesz 10.000 lot mini, jeden pip za EUR równy 1 i jeden pip dla USD CHF równe 0 93.Jeśli kupisz jedną mini lot EUR USD, możesz ZYSKOWAĆ swój handel, kupując jedną mini dużą cześć CHF Jeśli dolar EUR spadnie 10 pipsów, spadłbyś na dół 10 Ale twój CHF z USA wynosiłby 9 30 . Zamiast spadku na 10, teraz jesteś tylko 0 70.Nawet chociaż hedging brzmi jak największe znaczenie od plasterków chleba, ma pewne wady Jeśli USD wzrasta, twój zysk jest ograniczony ze względu na straty z Twojej pozycji CHF w USD. Również, korelacja może osłabić się w każdej chwili Wyobraź sobie, czy dolar EUR spada 10 pipsów, a USD CHF wzrasta tylko o 5 pułapów, pozostaje płaska lub heck, spada również Twój rachunek będzie krwawiony na czerwono, a potem będziesz chciał. Uważaj, gdy zabezpieczasz.5 Potwierdź wypryski i unikaj fakeout. Możesz użyć korelacji walutowych, aby potwierdzić swój wpis handlowy lub wyjścia. Na przykład, EUR USD wydaje się być testowanie znacznego poziomu wsparcia Obserwujesz akcje cenowe i zamierzasz sprzedawać w momencie przejścia na obniżenie. Skoro wiesz, że USD jest dodatnio skorelowany z GBP USD i jest ujemnie skorelowany z USD CHF i USD JPY, sprawdzasz, czy pozostałe trzy pary poruszają się w takiej samej wysokości jak EUR USD. Zauważ, że kurs GBP USD jest także bliski znacznemu poziomowi wsparcia, a zarówno CHF USD, jak i USD JPY są transakcyjne w pobliżu klucza opierać się ance. Oznacza to, że ostatni ruch jest związany z dolarem amerykańskim i potwierdza ewentualny przełom w dolarach amerykańskich, ponieważ pozostałe trzy pary poruszają się w podobny sposób. Więc zdecydujesz się zerwać z przerwą, kiedy to nastąpi. Teraz przyjmuj pozostałe trzy pary nie poruszają się w granicach jak USD USD USD GBP trzyma się nie spada, USD JPY nie rośnie, a USD CHF jest bokiem. Zazwyczaj jest to silny znak, że spadek kursu EUR nie jest związany z dolarem i najbardziej prawdopodobny napędzany przez jakieś negatywne doniesienia UE. Pieniądze mogą rzeczywiście obniżyć się pod kluczowym poziomem wsparcia, jaki monitorowałeś, ale ponieważ pozostałe trzy skorelowane pary nie przemieszczały się w stosunku do dolara EUR, nie będzie żadnych dalszych konsekwencji w zakresie cen i cen wróci do poziomu wsparcia, co skutkuje fakeoutem. Jeśli nadal chcesz sprzedawać tę konfigurację, ponieważ nie otrzymałeś żadnego potwierdzenia korelacji z innych par, możesz spróbować od niej inteligentnie, zmniejszając ryzyko i obrót z mniejszym positio n rozmiar. Zapisz postęp poprzez zalogowanie się i oznaczenie lekcji. Ułatwienie korelacji w przeliczeniu na korzyść. Aby być skutecznym przedsiębiorcą, zrozumienie całej wrażliwości portfela na wahania na rynku jest ważne Jest to szczególnie ważne, gdy trading forex Ponieważ waluty są wycenione w parach, żadna partia par nie jest całkowicie niezależna od innych Kiedy zdajesz sobie sprawę z tych korelacji i jak zmieniają się, możesz użyć ich do kontrolowania ogólnej ekspozycji na portfel Aby uzyskać przewodnik po wszystkich rzeczach forex, zapoznaj się z naszym specjalnością Investopedia Forex. Definiowanie korelacji Powodem współzależności par walutowych jest łatwy do zrozumienia, czy prowadziłeś funta brytyjskiego przed japońską parą JPY w JPY, na przykład rzeczywiście handlujesz instrumentami pochodnymi pary GBP i JPY, GBP JPY musi być nieco skorelowana z jedną, jeśli nie oba te pary walutowe Jednakże współzależność między walutami wynika z więcej niż prostej f że pary są parami Podczas gdy niektóre pary walutowe poruszają się w parach, inne pary walut mogą poruszać się w przeciwnych kierunkach, co jest w istocie wynikiem bardziej złożonych sił. dwa papiery wartościowe Współczynnik korelacji mieści się między -1 a 1 Korelacja 1 zakłada, że obie pary walut poruszy się w tym samym kierunku 100 razy Korelacja -1 sugeruje, że dwie pary walut poruszy się w przeciwnym kierunku 100 czas Korelacja zera zakłada, że relacje między parami walutowymi są całkowicie przypadkowe Porównanie tabeli korelacji Z tą znajomością korelacji na uwadze, spójrzmy na poniższe tabele, z których każda wykazuje korelacje pomiędzy najważniejszymi parami walutowymi w miesiącu lutym 2010 r. . Powyższa tabela powyżej pokazuje, że w ciągu miesiąca lutego jeden miesiąc USD i USD GBP miały bardzo silną dodatnią korelację 0 95 Oznacza to, że że kiedy USD wzrasta, dolar amerykański również podniósł 95 razy W ciągu ostatnich 6 miesięcy korelacja była słabsza 0 66, ale w długim okresie 1 rok obie pary walutowe nadal mają silną korelację. USD i USD CHF miały niemal idealną ujemną korelację -1 00 Oznacza to, że 100 razy, kiedy kurs EUR wzrósł, wyemitowano CHF w USA Ta relacja ma się nawet w dłuższych okresach, ponieważ dane o korelacji pozostają stosunkowo stabilne . Korelacje z zachowaniem nie zawsze są stabilne Weź udział w CAD CAD i USD CHF, na przykład przy współczynniku 0 95, w ciągu ostatniego roku miały silną dodatnią korelację, ale w lutym 2010 r. Znacznie wzrosły relacje z różnych przyczyn, w tym wzrost cen ropy naftowej i jastrzębi banku w Kanadzie Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Korzystanie z parytetu stóp procentowych w handlu Forex. Correlations Do Change Jest oczywiste, że korelacje zmieniają się, co powoduje zmianę współzależności nawet ważniejsze Sentiment i globalne czynniki gospodarcze są bardzo dynamiczne i mogą nawet zmieniać się codziennie Dzisiejsze silne korelacje mogą nie być zgodne z długoterminową korelacją między dwiema parami walutowymi Dlatego właśnie przyjrzymy się sześciomiesięcznej korelacji jest również bardzo ważna Zapewnia to wyraźniejszą perspektywę na średnie sześciomiesięczne relacje pomiędzy dwiema parami walutowymi, które mają tendencję do bardziej dokładnych zmian Korelacji z różnych powodów, z których najczęściej wśród nich są rozbieżności polityki pieniężnej, pewna para walutowa a także unikalne czynniki gospodarcze i polityczne. Oto tabela przedstawiająca sześciomiesięczne korelacje końcowe, na które dzieli się USD z innymi parami. Obliczanie korelacji Yourself Najlepszym sposobem na utrzymanie aktualnego kierunku i siły twojego powiązania korelacji jest ich obliczanie Może to wydawać się trudne, ale to jest bardzo proste. Aby obliczyć prostą korelację, wystarczy użyć arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel Wiele pakietów wykresów, nawet niektóre bezpłatne, umożliwia pobieranie historycznych cen waluty dziennej, które można następnie przenosić do programu Excel W programie Excel wystarczy skorzystać z funkcji korelacji, czyli zakresu CORREL 1, zakresu 2 - przeciętne, sześcio-, trzy - i miesięczne odczyty końcowe dają najpełniejsze spojrzenie na podobieństwa i różnice w korelacji w miarę upływu czasu, ale możesz zdecydować, które i ile z tych odczytów chcesz analizować. proces kalkulacji korelacji przeanalizowany krok po kroku.1 Pobierz dane dotyczące cen dla Twoich par walutowych mówią, że są to GBP USD i USD JPY 2 Zrób dwie pojedyncze kolumny, każda oznaczona jedną z tych par Następnie wypełnij kolumny z poprzednimi cenami dziennymi które wystąpiły dla każdej pary w analizowanym okresie 3 Na dole jednej z kolumn, w pustej szczelinie wpisz CORREL 4 Podświetl wszystkie dane w jednej kolumnie wyceny, ge komórek w polu formuły 5 Wpisz przecinek 6 Powtórz kroki 3-5 dla innej waluty 7 Zamknij formułę tak, aby wyglądała jak CORREL A1 A50, B1 B50 8 Numer, który jest wyprodukowany, reprezentuje korelację między dwiema parami walutowymi . Nawet jeśli korelacje się zmieniają, nie ma konieczności aktualizowania numerów każdego dnia, aktualizowanie raz na kilka tygodni lub co najmniej raz w miesiącu jest ogólnie dobrym pomysłem. Jak używać go do zarządzania ekspozycją Teraz, gdy wiesz, jak obliczyć korelacji, nadszedł czas, aby skorzystać z nich na korzyść firmy. Najpierw mogą pomóc uniknąć wprowadzania dwóch pozycji, które się wzajemnie wyeliminują, na przykład wiedząc, że USD i USD CHF poruszają się w przeciwnych kierunkach prawie 100 że portfel długiego EUR i długiego USD CHF jest taki sam, jak praktycznie nie ma pozycji - jest to prawdą, ponieważ - jak wskazuje korelacja - kiedy USD wzrasta, CHF USD będzie podlegał sprzedaży z drugiej strony, trzymając długie EUR a długi AUD USD lub NZD USD jest podobny do podwojenia się na tej samej pozycji, ponieważ korelacje są tak silne Dowiedz się więcej na temat Forex Wading In The Market Walutowy Różnicowanie jest kolejnym czynnikiem do rozważenia Ponieważ USD i AUD USD korelacji tradycyjnie nie jest 100 pozytywne , handlowcy mogą używać tych dwóch par do dywersyfikacji swojego ryzyka, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego kierunku widzenia Na przykład, aby wyrazić niechciane perspektywy w stosunku do USD, przedsiębiorca zamiast kupować dwie partie dolara w EUR może kupić jedną partię EUR USD i jeden dolar AUD USD Niedoskonała korelacja między dwoma różnymi parami walutowymi pozwala na bardziej dywersyfikację i marginalnie niższe ryzyko Ponadto banki centralne Australii i Europy mają różne uprzedzenia w polityce pieniężnej, więc w przypadku dolara rajdu, dolar australijski może być mniej dotknięty niż euro i odwrotnie. Przedsiębiorca może również użyć różnych wartości pip lub punktów dla swojej korzyści. Pozwala wziąć pod uwagę dolary EUR i U SD CHF znów mają niemal idealną ujemną korelację, ale wartość przesunięcia pipy w USD EUR wynosi 10 za dużo 100,000 jednostek, podczas gdy wartość przelewu w USD CHF wynosi 9 24 dla tej samej liczby Jednostki Oznacza to, że handlowcy mogą korzystać z CHF w USD w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z USD w dolarach amerykańskich. Oto jak skuteczne byłoby zabezpieczenie przed ryzykiem, przedsiębiorca miał portfel jednego krótkiego EUR w wysokości 100 000 EUR i jednego krótkiego EUR CHF w wysokości 100 000 jednostek Kiedy dolar EUR wzrośnie przez dziesięć pułapów lub punktów, przedsiębiorca traciłby na pozycji 100. Jednak ponieważ USDCHF porusza się w stosunku do dolara EUR, krótka pozycja w CHF w dolarach amerykańskich będzie opłacalna, prawdopodobnie zbliżając się do dziesięciu pipsów wyższych, do poziomu 92 40 strata netto portfela do - 760 zamiast - 100 Oczywiście zabezpieczenie to oznacza także mniejsze zyski w przypadku silnego zbycia EUR w euro, ale w najgorszym scenariuszu straty stają się stosunkowo niższe Niezależnie od tego, czy jesteś szukając dywersyfikacji pozycji lub znaleźć alternatywne pary dźwigni abyś był świadomy korelacji między różnymi parami walutowymi a ich przesunięciami trendami Jest to silna wiedza dla wszystkich zawodowych przedsiębiorców posiadających więcej niż jedną parę walut w swoich kontach handlowych Ta wiedza pomaga handlowcom, dywersyfikacji, zabezpieczaniu lub podwójnemu z korzyścią. Dolna linia Aby być skutecznym przedsiębiorcą, ważne jest, aby zrozumieć, jak różne pary walutowe poruszają się w stosunku do siebie, aby handlowcy mogli lepiej zrozumieć ich ekspozycję Niektóre pary walutowe poruszają się ze sobą, a inne mogą być biegunami przeciwieństwa Dowiedz się o korelacji walutowej pomaga handlowcom lepiej zarządzać swoimi portfelami Niezależnie od strategii handlowej i tego, czy szukasz dywersyfikacji swoich pozycji czy znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swoją opinię, ważne jest, aby pamiętać o korelacji między różnymi parami walutowymi a ich przesunięcia trendy Więcej informacji można znaleźć w naszym kursie Forex. A ankieta przeprowadzona przez Stany Zjednoczone Bu reau z Statystyka Pracy w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pula limitu zadłużenia została utworzona na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwa Federalna do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalona w 1933 r. Jako ustawa o Bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w Inwestycje. Niezależność od wynagrodzeń odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Forex Correlation. Korelacja walut pozwala lepiej ocenić ryzyko połączenia pozycji Korelacja mierzy związek istniejący pomiędzy dwoma pary walutowe Na przykład, pozwala nam wiedzieć, czy dwie pary walutowe będą poruszać się w podobny sposób czy nie, dwie korelowane waluty będą miały współczynnik zbliżony do 100, jeśli przemieszczą się w tym samym kierunku i -100, jeśli przemieszczają się w przeciwnych kierunkach Korelacja zbliżona do 0 pokazuje, że ruchy w obu parach walutowych nie są powiązane. Jest to Obliczanie korelacji w tej witrynie wykorzystuje standardową formułę, znaną jako współczynnik korelacji Pearsona. Długość szeregu podawana jest przez pole Num Period (czas numera). użyte dane. Zarządzanie ryzykiem. Jest ważne, aby wiedzieć, czy otwarte pozycje w portfelu są skorelowane Jeśli masz otwarte transakcje w trzech parach walutowych, które są silnie skorelowane na przykład EURUSD, USDCHF i USDNOK, należy przewidzieć fakt, że jeśli jedna z pozycji osiągnie stopień strat, pozostałe dwa będą prawdopodobnie również stanowić stratę W tym przypadku ważne jest, aby dostosować wielkość pozycji w celu uniknąć poważnych strat. Zmiana rynku. Zmiana korelacji, głównie w długim okresie, może wykazać, że rynek podlega zmianom Na przykład, jeśli EURUSD i GBPUSD są silnie skorelowane przez kilka miesięcy, a następnie de-korelują , może to być oznaką, że nastroje na rynku dotyczące waluty EUR i GBP są w trakcie ich zmiany, mogą świadczyć o początku lub końcu tendencji w jednej z dwóch walut. Narzędzia handlowe.
Comments
Post a Comment